FİYAT SİMÜLASYONLARI

KySim KYOS Analitik Platformundaki temel Monte Carlo simülasyon motorudur. Elektrik tedarikçilere ve risk yönetimi uzmanlarına değerlendirme ve risk yönetimi konularında birçok gerçekçi fiyat senaryoları üretme imkanı verir. KySim istatistik ve temeller üzerine dayanan hibrid bir yaklaşımdır.

KySim enerji mal varlığı ve kontratlarında mevcut bulunan opsiyon değerini oluşturmaya yardımcı olur.  KySim ile tahminler daha doğru ve risk ölçümleri daha güvenli yapılabilir.

KySim’in Yararları

1. Realistik ürün/mal spread için ko-entegrasyon uygulaması

KySim çok-ürünlü simülasyonlar için geliştirilmiş bir sistemdir: spark spread, dark spread, vs.  Korelasyon ve ko-entegrasyonun birleşimi fiyat seviyelerinin temel olarak doğru seviyelerde kalmasını kesinleştirir.

2. Model varsayımları nasıl doğrulayabilirim?

KySim geçmişe ait ya da tarihsel zamanlamaya dayanan istatistiki verileri hesaplar. Anlaşılması ve kullanılması kolay ve çok-faktörlü olan bu model uzun vade, kısa vade ve mevsimsel faktörlere göre uygulanır.

Fiyat simülasyonları her fiyat-eğrisi için ayrı ayrı erişilebilir durumdadır. Bu her çıktı üzerinde şeffaflık oluşturur ve her senaryonun kalitesinin değerlendirilmesini mümkün kılar.

3. Enerji piyasalarının temel elemanlarını içerme

Elektrik piyasaları sadece istatistiki yaklaşımla hesaplanamayacak bir yapıya sahiptirler. Elektrik fiyatları gaz, kömür ve karbon fiyatlarının hareketlerine göre hesaplanır. KySim elektrik piyasasının temel modeli olan KyPF’e istatistiki değer katarak yardımcı olur.

Özellikler

KySim ürün fiyatlarının simülasyonları için oluşturulmuş olan gelişmiş bir metodoloji içerir. Fiyat oynaklıkları opsiyon fiyatlara göre hesaplanabilir.

KySim KYOS Analitik Platformunun içerisine tamamıyla entegre olmuştur. Otomatik veri gelişi güncel fiyat simülasyonları elde etmenizi garanti edebilir.

Metodoloji

KySim en iyi istatistiki metodlarla geliştirilmiştir. Bunlar zamana bağlı olan fiyat oynaklığı, korelasyon, ko-entegrasyon, vs. içerir.  Elektrik piyasası fiyat parametreleri geçmiş/tarihi veriye göre kalibre edilebilir. KySim salt finansal piyasa modellerinden farklı olarak enerji fiyat dinamiklerine adanmış özgün bir simülasyon motorudur.